Ook schreef en speelde Grunberg in toneelstukken. Op zijn drieëntwintigste verscheen zijn eerste roman 'Blauwe maandagen' (1994). Dit werd een bestseller in Europa en Grunberg won de Anton Wachter Prijs voor de beste debuutroman. Omdat hij 'De geschiedenis van mijn kaalheid' schreef onder het pseudoniem Marek van der Jagt, won hij deze prijs nogmaals in 2000. Zijn contemporaine versie van 'De lof der zotheid' van Erasmus, 'De mensheid zij geprezen', won de Gouden Uil. In 2004 won Grunberg voor 'De asielzoeker' de Bordewijkprijs en de AKO prijs, die hij eerder ook won voor 'Fantoompijn' (2000). Voor NRC Handelsblad schrijft Grunberg boekrecensies, columns en essays en sinds 2012 schrijft hij een dagelijkse column voor de Volkskrant. Hij leverde bijdrages aan The New York Times, Die Welt, Die Zeit en The Times of London. Grunbergs werk is vertaald in bijna 30 talen. Hij woont en werkt in New York.